Maestría en Dirección de Negocios

Portfolio Management
Slides de clases

Casos
Telefónica de Argentina: Empresa de servicios que junto con
Telecom poseían el monopolio de las telecomunicaciones en
Argentina. Para acceder a la valuación de sus acciones haga
clic
aquí.   
Programas y Aplicaciones en
Excel
Frontera Eficiente: Cálculo de la frontera eficiente a partir de los
rendimientos, la varianza y covarianza entre los activos

Rendimiento - riesgo: cálculo del rendimiento y riesgo de un portfolio
de dos activos

Matriz de varianzas y covarianzas: Estima el riesgo de un portfolio
mediante el cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas

CAPM: Estima la relación o trade-off entre el rendimiento y el riesgo
de un portfolio. Cálculo de la SML  

Short-selling: Estima la frontera eficiente cuando no está permitido el
short sales.

Portfolio Allocation: caso de armado de portfolio usando Crystal Ball

Cartera Merval: Cálculo de la frontera eficiente a partir de 10 acciones
del MERVAL

Cálculo del BETA: Calcula el beta de la acción de GGAL y BBVA

Immunization: Estrategia de cobertura de vencimientos de
obligaciones mediante la construcción de portafolio de bonos.

Inmunización: Estrategia de cartera mediante el matching de
durations
Papers
Teoría de la Cartera: Working paper escrito por Cristian Lopez,
profesor de UADE
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UNC
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