Maestría en Dirección de Negocios

Portfolio Management
Slides de clases

Programas y
Aplicaciones en Excel
Frontera Eficiente: Cálculo de la frontera eficiente a partir de los
rendimientos, la varianza y covarianza entre los activos

Rendimiento - riesgo: cálculo del rendimiento y riesgo de un portfolio de dos
activos

Matriz de varianzas y covarianzas: Estima el riesgo de un portfolio mediante
el cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas

CAPM: Estima la relación o trade-off entre el rendimiento y el riesgo de un
portfolio. Cálculo de la SML  

Short-selling: Estima la frontera eficiente cuando no está permitido el short
sales.

Portfolio Allocation: caso de armado de portfolio usando Crystal Ball

Bonos Corporativos: Cálculo de la yield curve para bonos corporate con
distintos niveles de riesgo crediticio. Fuente: Bloomberg.

Immunization: Estrategia de cobertura de vencimientos de obligaciones
mediante la construcción de portafolio de bonos.

Inmunización: Estrategia de cartera mediante el matching de durations
Papers

Teoría de la Cartera: Working paper escrito por Cristian Lopez, profesor de
UADE
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